Econometría con Stata

Curso completo de Econometría con Stata

Comprende un curso completo de Econometría de corte transversal, series de tiempo, panel de datos y Econometría espacial.

Este curso, comprende una compilación de resúmenes de Do-files y Bases de datos de los cursos de Econometría llevado en mis cursos de pregrado, talleres de postgrados, y otros cursos.

CONTENIDO DEL CURSO:

SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN A STATA Y SU LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

• Interfaz básica de Stata 

• Establecimiento de rutas y guardado de bases de datos 

• Definición de etiquetas de variables y categorías 

• Tabulados simples y cruzados

• Creación de nuevas variables: gen y egen 

• Reemplazo y recodificación de variables 

• Exportar e importar bases

SESIÓN 2: MANEJO DE BASE DE DATOS, MACROS Y LOOPS

• Codigos identificadores en base de datos 

• Uso de los comandos merge, append y collapse 

• Reformateo de bases de datos: comando reshape 

• Traducción de bases de datos • Macros y Loops: forvalues y foreach

SESIÓN 3: VISUALIZACIÓN DE DATOS

• Elaboración y creación de gráficos 

• Gráficos twoway, Scatterplots, Gráficos de línea, área y barras, Matriz de diagramas de dispersión 

• Histogramas y Densidad de Kernels 

• Gráficos de cajas (box plot) 

• Gráficos de puntos 

• Gráficos circulares 

• Creación de mapas 

• Combinación de gráficos

SESIÓN 4: MODELO MULTIVARIADO

• Análisis Bivariado: Test de proporciones, Test de Varianza, Test de Medias, Relacion entre variables, Coeficiente de correlacion de Pearson 

• Fundamentos del análisis multivariado: Modelo de Regresion Lineal (OLS), Modelo multiple y supuestos 

• Modelo con covariantes continuos, polinómicos, categóricos, interacción

SESIÓN 5: MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA

• Modelos de Probabilidad Lineal 

• Modelos Binarios: Probit y Logit 

• Modelos Ordenados 

• Modelo Logit Multinomial

SESIÓN 6: MODELOS DE VARIABLE DEPENDIENTE LIMITADA

• Modelos de Variable dependiente limitada: Regresiones con datos truncados y censurados (Tobit), Modelo de Selección: Heckman 

• Modelos de conteo: Poisson y Binomial negativo 

• Modelos de duración: Exponencial y Weibull

SESIÓN 7: SERIES TEMPORALES

• Ruido blanco, modelos autoregresivos (AR), moving average (MA), modelos ARMA 

• Descomposición y filtros para series de tiempo 

• Estacionariedad, diferencia, detrending, estacionalidad 

• Test Dickey-Fuller para estacionariedad 

• Función autocorrelacion (ACF) y función de autocorrelacion parcial 

• Metodologıa Box-Jenkins para seleccionar un modelo ARIMA

SESIÓN 8: ECONOMETRÍA DE DATOS DE PANEL

• Modelos de datos de panel estático: Efectos fijos y aleatorios 

• Elección de Modelos Alternativos: Modelo de efectos individuales versus el modelo Pool, Modelo de efectos fijos versus efectos aleatorios

SESIÓN 9: MODELOS DE ECONOMETRÍA ESPACIAL

• Taxonomía de modelos: Spatial Lag Model, Spatial Durbin Model, Spatial Error Model, SAC 

• Interpretacion de Modelos Espaciales: Medicion de Spillovers: globales y locales, Efectos Marginales: directos, indirectos y totales.

El contenido del curso se encuentra en un repositorio de mi Github, puede acceder a él mediante el siguiente enlace: 

Econometría con Stata - Rodney Menezes - Github